Сравнение STHS.L с HYLD.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HYLD.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - STHS.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while HYLD.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STHS.L returned 4.30%/yr vs 4.04%/yr for HYLD.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for HYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и HYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHS.L торгуется в GBP, в то время как HYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у HYLD.L с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции STHS.L превзошли акции HYLD.L по среднегодовой доходности: 4.30% против 4.04% соответственно.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
HYLD.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам STHS.L и HYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.38% | 4.36% |
HYLD.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.53% | 6.27% | 4.40% | 7.88% | -1.53% | 0.03% | 5.13% | 7.73% | 1.45% | 0.34% |
Correlation
The correlation between STHS.L and HYLD.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. HYLD.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
HYLD.L
Сравнение STHS.L c HYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | HYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.41 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 4.11 | +9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и HYLD.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки HYLD.L в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и HYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | HYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -16.98% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -2.75% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -3.81% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -9.38% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -16.98% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.93% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.94% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.95% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и HYLD.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYLD.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | HYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.76% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 4.92% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 5.98% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 7.78% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.25% | -2.52% |
Сравнение комиссий STHS.L и HYLD.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYLD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и HYLD.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности HYLD.L в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.11% | 5.32% | 5.61% | 4.70% | 4.01% | 3.95% | 4.42% | 4.77% | 4.98% | 4.73% | 5.08% | 5.31% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and HYLD.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYLD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
STHS.L is categorized as High Yield Bonds, while HYLD.L is Global Corporate Bonds. STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while HYLD.L tracks Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.50% for HYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и HYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор