Сравнение STHS.L с FAGB.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FAGB.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds - STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while FAGB.L tracks the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STHS.L returned 4.70%/yr vs 1.50%/yr for FAGB.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for FAGB.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и FAGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHS.L торгуется в GBP, в то время как FAGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAGB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у FAGB.L с доходностью 1.09%.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
FAGB.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHS.L и FAGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.38% | -0.16% |
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.09% | 9.31% | 4.50% | 9.02% | -15.12% | 5.18% | 6.43% | 10.50% | -7.23% | 0.20% |
Correlation
The correlation between STHS.L and FAGB.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between STHS.L and FAGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. FAGB.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
FAGB.L
Сравнение STHS.L c FAGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | FAGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.17 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 4.35 | +8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и FAGB.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки FAGB.L в -30.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и FAGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | FAGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -30.30% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -4.75% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -5.31% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -18.92% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.62% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -5.39% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.29% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и FAGB.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (FAGB.L) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | FAGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.19% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 3.84% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 4.65% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 7.13% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 8.53% | -1.80% |
Сравнение комиссий STHS.L и FAGB.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FAGB.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и FAGB.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как FAGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGB.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and FAGB.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAGB.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAGB.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while FAGB.L tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.50% for FAGB.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и FAGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор