PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STEW с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

STEW управляется SRH. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности STEW и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEW и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-5.65%20.28%19.90%13.54%-2.46%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

STEW

1 день
1.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.23%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с DMASTEW с AAAAXSTEW с CSTAXSTEW с SICIXSTEW с STDAXSTEW с AVEFX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий STEW и FRGAX

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

STEW
SRH Total Return Fund Inc.
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

STEW vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.33

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.93

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.74

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

7.96

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.33

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.27

-0.74

Корреляция

Корреляция между STEW и FRGAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и FRGAX

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.02%3.56%3.43%3.60%2.83%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%

Просадки

Сравнение просадок STEW и FRGAX

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STEWFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-11.77%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.53%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.02%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-1.62%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.87%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и FRGAX

SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.70% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STEWFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.51%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.04%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

12.09%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

10.33%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

10.33%

+5.33%