PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCIX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCIX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности STCIX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCIX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		-10.95%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, STCIX показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 15.29% против 13.33% соответственно.

STCIX

1 день
4.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-8.91%
1 год
16.15%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.29%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с PDIAXSTCIX с SAVYXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDFSTCIX с NAINX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FNCMXGXXIX с PJFAX

Сравнение комиссий STCIX и GXXIX

STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

STCIX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCIX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCIXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.19

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.40

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.31

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

1.15

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCIX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCIX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCIX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCIXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.19

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между STCIX и GXXIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCIX и GXXIX

Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.41%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок STCIX и GXXIX

Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STCIXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-33.65%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.78%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-33.65%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-33.65%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-10.87%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-6.20%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.14%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STCIX и GXXIX

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCIXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.20%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

9.27%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

16.73%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

27.78%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.72%

-1.99%