Сравнение SSXU с ELP
SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Day Hagan, while ELP (Companhia Paranaense de Energia - COPEL) is a stock. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSXU и ELP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSXU
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSXU и ELP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SSXU Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF | 5.10% | 27.09% | 5.28% | 9.56% | 2.04% |
ELP Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 0.00% | 72.16% | -26.84% | 22.60% | 15.19% |
Correlation
The correlation between SSXU and ELP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г. | 0.30 |
The correlation between SSXU and ELP shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSXU vs. ELP — Ранг доходности на риск
SSXU
ELP
Сравнение SSXU c ELP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSXU | ELP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSXU | ELP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SSXU и ELP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSXU | ELP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSXU и ELP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSXU | ELP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSXU и ELP
Дивидендная доходность SSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности ELP в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELP Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 6.18% | 9.41% | 5.07% | 3.93% | 8.63% | 12.84% | 4.23% | 4.11% | 11.43% | 10.18% | 3.64% | 4.94% |
SSXU Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF | 2.53% | 2.66% | 2.74% | 2.07% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSXU and ELP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SSXU и ELP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор