Сравнение SSLN.L с CSH2.L
SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - SSLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. SSLN.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, SSLN.L returned 16.71%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SSLN.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности SSLN.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSLN.L показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции SSLN.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 16.71% против 2.07% соответственно.
SSLN.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 115.93%
- 3 года*
- 42.31%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 16.71%
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам SSLN.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLN.L iShares Physical Silver ETC | 3.18% | 130.26% | 23.21% | -6.20% | 15.75% | -11.64% | 40.73% | 12.68% | -3.48% | -5.59% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between SSLN.L and CSH2.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSLN.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
SSLN.L
CSH2.L
Сравнение SSLN.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSLN.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 4.37 | -3.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 27.66 | -24.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 159.04 | -152.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSLN.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 8.05 | -5.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 6.49 | -5.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 4.68 | -4.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 4.62 | -4.45 |
Просадки
Сравнение просадок SSLN.L и CSH2.L
Максимальная просадка SSLN.L за все время составила -69.95%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLN.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSLN.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -0.37% | -69.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -0.16% | -38.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -0.29% | -38.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -0.29% | -38.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -0.37% | -38.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.62% | 0.00% | -33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.32% | -0.00% | -45.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 0.03% | +17.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSLN.L и CSH2.L
iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SSLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSLN.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 0.08% | +16.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 0.25% | +51.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.53% | 0.54% | +53.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 0.56% | +32.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.69% | 0.44% | +29.25% |
Сравнение комиссий SSLN.L и CSH2.L
SSLN.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSLN.L и CSH2.L
Ни SSLN.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SSLN.L and CSH2.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SSLN.L.
SSLN.L is categorized as Silver, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SSLN.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для SSLN.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор