Сравнение SSKEX с FQEMX
SSKEX (State Street Emerging Markets Equity Index Fund) and FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, SSKEX returned 21.13%/yr vs 41.37%/yr for FQEMX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SSKEX charges 0.17%/yr vs 0.00%/yr for FQEMX.
Доходность
Сравнение доходности SSKEX и FQEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSKEX показывает доходность 22.53%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 63.91%.
SSKEX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 22.53%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.04%
- Всё время*
- 10.13%
FQEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- 38.76%
- С начала года
- 63.91%
- 1 год
- 106.15%
- 3 года*
- 41.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSKEX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 22.53% | 33.79% | 7.00% | 9.50% | -20.23% | -4.50% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 63.91% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Correlation
The correlation between SSKEX and FQEMX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between SSKEX and FQEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSKEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
SSKEX
FQEMX
Сравнение SSKEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSKEX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.05 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 14.44 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSKEX и FQEMX
Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и FQEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSKEX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.23% | -34.46% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -26.96% | +13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -26.96% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -14.89% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -10.83% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 7.51% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSKEX и FQEMX
Текущая волатильность для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) составляет 8.74%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSKEX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 16.41% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 35.94% | -16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 38.07% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 24.00% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 24.00% | -6.32% |
Сравнение комиссий SSKEX и FQEMX
SSKEX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSKEX и FQEMX
Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FQEMX в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 1.94% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 2.33% | 2.85% | 2.90% | 3.26% | 3.90% | 1.95% | 1.84% | 2.84% | 3.01% | 2.55% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
SSKEX and FQEMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQEMX has higher volatility (16.41%) compared to SSKEX (8.74%). In terms of maximum drawdown, SSKEX dropped -39.23% vs FQEMX's -34.46%.
FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSKEX и FQEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор