Сравнение SSHVX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
SSHVX - это активно управляемый фонд от Sound Shore. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SSHVX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSHVX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | -3.04% | 18.37% | 22.67% | 17.67% | -10.47% | 23.99% | 7.92% | 23.49% | -12.44% | 16.41% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.94% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SSHVX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции SSHVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.01% против 9.32% соответственно.
SSHVX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 11.01%
NEIMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSHVX и NEIMX
SSHVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
SSHVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
SSHVX
NEIMX
Сравнение SSHVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHVX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.65 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.31 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.43 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 12.09 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.65 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.03 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SSHVX и NEIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHVX и NEIMX
Дивидендная доходность SSHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | 13.83% | 13.41% | 25.54% | 4.54% | 4.81% | 27.05% | 7.90% | 7.66% | 8.43% | 11.89% | 7.21% | 12.62% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SSHVX и NEIMX
Максимальная просадка SSHVX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHVX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSHVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -92.94% | +53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -5.75% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -92.94% | +69.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | -92.94% | +53.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -90.05% | +83.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -9.95% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.17% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHVX и NEIMX
Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SSHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSHVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.81% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.51% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 15.63% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 576.07% | -559.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 407.46% | -388.48% |