PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGLX с OIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGLX с OIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX).

SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGLX и OIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGLX и OIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		-3.46%21.42%-2.54%15.42%-25.22%4.01%20.55%24.60%-14.62%32.40%

Доходность по периодам

С начала года, SSGLX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у OIDAX с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции SSGLX превзошли акции OIDAX по среднегодовой доходности: 8.58% против 5.77% соответственно.

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%

OIDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
0.23%
1 год
15.30%
3 года*
6.35%
5 лет*
0.54%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Invesco International Diversified Fund Class A

Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX
Часто сравнивают с OIDAX:
OIDAX с MGCOIDAX с VOOOIDAX с FZILXOIDAX с CSUAXOIDAX с GCCHXOIDAX с OPPAXOIDAX с GAOAX

Сравнение комиссий SSGLX и OIDAX

SSGLX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии OIDAX в 0.42%.

OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

SSGLX vs. OIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OIDAX
Ранг доходности на риск OIDAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGLX c OIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGLXOIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.96

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.43

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.74

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

3.08

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGLX vs. OIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGLX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа OIDAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGLX и OIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGLXOIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.96

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.03

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Корреляция

Корреляция между SSGLX и OIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGLX и OIDAX

Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности OIDAX в 37.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		37.11%35.83%4.92%0.38%14.78%7.92%1.12%2.15%0.82%0.38%0.41%0.96%

Просадки

Сравнение просадок SSGLX и OIDAX

Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки OIDAX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и OIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGLXOIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-58.55%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.08%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-38.09%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-38.09%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-11.08%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-12.59%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.19%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGLX и OIDAX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеют волатильность 6.44% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGLXOIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.63%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

10.76%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.42%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.37%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.42%

-0.27%