PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGLX с GGMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSGLX с GGMMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) and GGMMX (Gabelli Global Mini MitesTM Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SSGLX returned 8.65%/yr vs 6.99%/yr for GGMMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSGLX charges 0.07%/yr vs 0.90%/yr for GGMMX.

Доходность

Сравнение доходности SSGLX и GGMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSGLX показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у GGMMX с доходностью 18.12%.

SSGLX

1 день
0.67%
1 месяц
4.89%
С начала года
14.98%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.74%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.65%
10 лет*
9.82%

GGMMX

1 день
0.74%
1 месяц
6.52%
С начала года
18.12%
6 месяцев
20.69%
1 год
34.36%
3 года*
20.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSGLX и GGMMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		14.98%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%12.00%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		18.12%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%

Correlation

The correlation between SSGLX and GGMMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.62

The correlation between SSGLX and GGMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с GIDGXSSGLX с VSGAXSSGLX с BTMKXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с VOOSSGLX с ETO
Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GABBXGGMMX с GABAXGGMMX с GABGXGGMMX с GABSXGGMMX с GICPXGGMMX с GABEX

Доходность на риск

SSGLX vs. GGMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGLX c GGMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGLXGGMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.59

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.69

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.43

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

15.23

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGLX vs. GGMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGLX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGMMX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGLX и GGMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGLXGGMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SSGLX и GGMMX

Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки GGMMX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и GGMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGLXGGMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-40.23%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.11%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-23.46%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-31.83%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.84%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.35%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGLX и GGMMX

Текущая волатильность для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) составляет 4.55%, в то время как у Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGLXGGMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.83%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.23%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

13.87%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.78%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

20.05%

-3.81%

Сравнение комиссий SSGLX и GGMMX

SSGLX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGMMX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGLX и GGMMX

Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности GGMMX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		5.73%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.84%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SSGLX and GGMMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGMMX has higher volatility (5.83%) compared to SSGLX (4.55%). In terms of maximum drawdown, SSGLX dropped -35.88% vs GGMMX's -40.23%.

GGMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSGLX и GGMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор