Сравнение SSGJX с FAOAX
SSGJX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SSGJX returned -12.89%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SSGJX charges 0.27%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности SSGJX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SSGJX уступали акциям FAOAX по среднегодовой доходности: -12.89% против 7.17% соответственно.
SSGJX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 31.45%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- -12.89%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам SSGJX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGJX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund | 14.64% | 32.51% | 4.92% | 15.59% | -16.57% | 8.21% | -88.91% | 21.27% | -14.19% | 27.00% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between SSGJX and FAOAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SSGJX and FAOAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSGJX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
SSGJX
FAOAX
Сравнение SSGJX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSGJX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.28 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | -0.48 | +11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSGJX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | -0.22 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 | 0.44 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.30 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SSGJX и FAOAX
Максимальная просадка SSGJX за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGJX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSGJX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -60.03% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -7.29% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.61% | -13.99% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -36.50% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -36.50% | -56.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.14% | -5.87% | -76.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.64% | -14.55% | -36.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.00% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGJX и FAOAX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SSGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSGJX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 0.00% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 3.98% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 9.14% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.72% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 16.68% | +15.88% |
Сравнение комиссий SSGJX и FAOAX
SSGJX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGJX и FAOAX
Дивидендная доходность SSGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
SSGJX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund | 3.79% | 4.34% | 4.43% | 2.93% | 2.73% | 4.07% | 1.57% | 4.69% | 8.03% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
SSGJX and FAOAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGJX has higher volatility (4.56%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SSGJX dropped -92.55% vs FAOAX's -60.03%.
SSGJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSGJX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор