PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFNX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFNX с FRHMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFNX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFNX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		-0.35%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%10.26%4.10%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SSFNX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.

SSFNX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.90%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.41%

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с VTINXSSFNX с SPYSSFNX с PBRNXSSFNX с PLTHXSSFNX с VLXVXSSFNX с RFGTX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий SSFNX и FRHMX

SSFNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
SSFNX
State Street Target Retirement Fund

Доходность на риск

SSFNX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFNX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFNXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.61

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.24

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.15

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

8.71

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFNX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFNX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFNX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFNXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Корреляция

Корреляция между SSFNX и FRHMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFNX и FRHMX

Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FRHMX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.88%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSFNX и FRHMX

Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, примерно равная максимальной просадке FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFNXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-15.96%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-3.42%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-15.96%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.16%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.58%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.85%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFNX и FRHMX

State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) имеют волатильность 1.92% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFNXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.96%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.86%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

4.59%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

5.22%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

5.14%

+1.41%