Сравнение SSFNX с FFBSX
SSFNX (State Street Target Retirement Fund) and FFBSX (Fidelity Freedom Blend 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SSFNX returned 4.24%/yr vs 9.50%/yr for FFBSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSFNX charges 0.10%/yr vs 0.49%/yr for FFBSX.
Доходность
Сравнение доходности SSFNX и FFBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSFNX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FFBSX с доходностью 11.82%.
SSFNX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.87%
FFBSX
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSFNX и FFBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.51% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 4.48% |
FFBSX Fidelity Freedom Blend 2065 Fund | 11.82% | 22.66% | 13.61% | 20.44% | -19.07% | 16.21% | 17.89% | 9.03% |
Correlation
The correlation between SSFNX and FFBSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between SSFNX and FFBSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFNX vs. FFBSX — Ранг доходности на риск
SSFNX
FFBSX
Сравнение SSFNX c FFBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSFNX | FFBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.87 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 12.41 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSFNX и FFBSX
Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки FFBSX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и FFBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFNX | FFBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -31.28% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -9.65% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -15.56% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -27.71% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -2.42% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -6.02% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.23% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFNX и FFBSX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) составляет 2.00%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что SSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFNX | FFBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 6.21% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 11.79% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 13.84% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 15.28% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 17.26% | -10.69% |
Сравнение комиссий SSFNX и FFBSX
SSFNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFBSX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFNX и FFBSX
Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FFBSX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFBSX Fidelity Freedom Blend 2065 Fund | 3.30% | 2.48% | 2.83% | 1.93% | 5.26% | 6.83% | 3.44% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.65% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
SSFNX and FFBSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFBSX has higher volatility (6.21%) compared to SSFNX (2.00%). In terms of maximum drawdown, SSFNX dropped -16.62% vs FFBSX's -31.28%.
SSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSFNX и FFBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор