PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEYX с SSCJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSEYX с SSCJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) and SSCJX (State Street Target Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - SSEYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SSCJX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSEYX returned 15.49%/yr vs 9.66%/yr for SSCJX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSEYX charges 0.02%/yr vs 0.19%/yr for SSCJX.

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и SSCJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Target Retirement 2035 Fund (SSCJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSEYX показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у SSCJX с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции SSEYX превзошли акции SSCJX по среднегодовой доходности: 15.49% против 9.66% соответственно.

SSEYX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.67%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%

SSCJX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.88%
С начала года
8.68%
6 месяцев
8.94%
1 год
21.04%
3 года*
15.25%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSEYX и SSCJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		10.88%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%
SSCJX
State Street Target Retirement 2035 Fund		8.68%17.89%10.46%16.73%-18.06%11.38%18.07%23.59%-6.86%17.41%

Correlation

The correlation between SSEYX and SSCJX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.91

The correlation between SSEYX and SSCJX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index II Portfolio

State Street Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI
Часто сравнивают с SSCJX:
SSCJX с VTTHXSSCJX с VOOSSCJX с VFIAXSSCJX с ELFTXSSCJX с TTIHXSSCJX с SSBWXSSCJX с ELFNX

Доходность на риск

SSEYX vs. SSCJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SSCJX
Ранг доходности на риск SSCJX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCJX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCJX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCJX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCJX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCJX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEYX c SSCJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Target Retirement 2035 Fund (SSCJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEYXSSCJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.46

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.49

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.96

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

12.83

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEYX vs. SSCJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCJX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и SSCJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEYXSSCJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.71

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и SSCJX

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки SSCJX в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SSCJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSEYXSSCJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-25.66%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.34%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-11.55%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.20%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-25.66%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.49%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.51%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.69%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и SSCJX

State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Target Retirement 2035 Fund (SSCJX) имеют волатильность 2.92% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSEYXSSCJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.82%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.15%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

8.85%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

11.85%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

12.48%

+5.58%

Сравнение комиссий SSEYX и SSCJX

SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSCJX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и SSCJX

Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SSCJX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCJX
State Street Target Retirement 2035 Fund		6.37%6.92%5.44%4.03%5.32%5.43%4.54%6.46%4.99%0.55%1.74%2.03%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.25%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SSEYX and SSCJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSEYX has higher volatility (2.92%) compared to SSCJX (2.82%). In terms of maximum drawdown, SSEYX dropped -33.75% vs SSCJX's -25.66%.

SSCJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSEYX и SSCJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор