Сравнение SSDJX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
SSDJX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDJX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDJX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | -1.36% | 20.71% | 12.35% | 19.18% | -19.24% | 13.12% | 19.69% | 8.67% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDJX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
SSDJX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 9.99%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDJX и FRQHX
SSDJX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDJX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
SSDJX
FRQHX
Сравнение SSDJX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDJX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.76 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.46 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.40 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.49 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDJX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.76 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SSDJX и FRQHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDJX и FRQHX
Дивидендная доходность SSDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | 6.13% | 6.05% | 4.63% | 3.13% | 5.47% | 4.87% | 4.13% | 6.79% | 5.05% | 0.45% | 1.73% | 1.86% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSDJX и FRQHX
Максимальная просадка SSDJX за все время составила -29.95%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDJX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDJX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.95% | -16.90% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -3.41% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -16.90% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.44% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -3.88% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.86% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDJX и FRQHX
State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SSDJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDJX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.11% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 2.93% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 4.65% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 5.52% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 5.77% | +8.95% |