PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDAX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSDAX с ETEGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SSDAX (DWS Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSDAX returned 8.09%/yr vs 8.18%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.21% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SSDAX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Growth Fund (SSDAX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSDAX показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 2.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSDAX имеют среднегодовую доходность 8.09%, а акции ETEGX немного впереди с 8.18%.

SSDAX

1 день
1.27%
1 месяц
0.97%
С начала года
14.82%
6 месяцев
13.33%
1 год
30.54%
3 года*
13.66%
5 лет*
3.63%
10 лет*
8.09%

ETEGX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
-1.01%
3 года*
5.33%
5 лет*
1.88%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSDAX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDAX
DWS Small Cap Growth Fund		14.82%8.60%5.94%14.61%-26.05%12.53%27.31%20.87%-13.77%20.81%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		2.25%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between SSDAX and ETEGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.91

The correlation between SSDAX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SSDAX:
SSDAX с VRTGXSSDAX с DSCIXSSDAX с AAAZXSSDAX с AAAAXSSDAX с KTCAXSSDAX с NEAGXSSDAX с VSGAX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

SSDAX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDAX
Ранг доходности на риск SSDAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDAX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Growth Fund (SSDAX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDAXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.07

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.02

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.08

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

-0.19

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDAX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDAX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDAX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDAXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.07

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SSDAX и ETEGX

Максимальная просадка SSDAX за все время составила -66.10%, примерно равная максимальной просадке ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDAX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSDAXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-67.58%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-13.05%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.95%

-19.98%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-24.30%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-36.66%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-9.72%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-22.76%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.81%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDAX и ETEGX

DWS Small Cap Growth Fund (SSDAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что SSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSDAXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.35%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.12%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

15.99%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

18.77%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

19.84%

+2.15%

Сравнение комиссий SSDAX и ETEGX

И SSDAX, и ETEGX имеют комиссию равную 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDAX и ETEGX

Дивидендная доходность SSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности ETEGX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.05%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
SSDAX
DWS Small Cap Growth Fund		3.94%4.53%2.55%0.83%0.39%10.30%0.00%0.00%23.84%4.34%0.00%6.05%

Часто задаваемые вопросы

SSDAX and ETEGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSDAX has higher volatility (5.30%) compared to ETEGX (4.35%). In terms of maximum drawdown, SSDAX dropped -66.10% vs ETEGX's -67.58%.

SSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSDAX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор