PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCJX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCJX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2035 Fund (SSCJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

SSCJX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCJX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2035 Fund (SSCJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCJX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSCJX
State Street Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.89%10.46%16.73%-18.06%11.38%18.07%7.73%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SSCJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

SSCJX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.74%
1 год
15.55%
3 года*
12.28%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.89%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2035 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с SSCJX:
SSCJX с VOOSSCJX с VTTHXSSCJX с VFIAXSSCJX с ELFNXSSCJX с FOTKXSSCJX с LTIUXSSCJX с ELFTX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий SSCJX и FRHMX

SSCJX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
SSCJX
State Street Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

SSCJX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCJX
Ранг доходности на риск SSCJX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCJX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCJX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCJX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCJX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCJX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2035 Fund (SSCJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCJXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.45

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.38

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

9.46

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCJX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCJX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCJX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCJXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.09

Корреляция

Корреляция между SSCJX и FRHMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCJX и FRHMX

Дивидендная доходность SSCJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCJX
State Street Target Retirement 2035 Fund		7.00%6.92%5.44%4.03%5.32%5.43%4.54%6.46%4.99%0.55%1.74%2.03%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCJX и FRHMX

Максимальная просадка SSCJX за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCJX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCJXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-15.96%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-3.42%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-15.96%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-2.45%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.58%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.86%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCJX и FRHMX

State Street Target Retirement 2035 Fund (SSCJX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SSCJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCJXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.13%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

2.94%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

4.63%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

5.23%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

5.14%

+7.31%