PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCJX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCJX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2035 Fund (SSCJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SSCJX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCJX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2035 Fund (SSCJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCJX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCJX
State Street Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.89%10.46%16.73%-18.06%11.38%18.07%23.59%-6.86%17.41%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SSCJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SSCJX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.89% против 3.73% соответственно.

SSCJX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.74%
1 год
15.55%
3 года*
12.28%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.89%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2035 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SSCJX:
SSCJX с VOOSSCJX с VTTHXSSCJX с VFIAXSSCJX с ELFNXSSCJX с FOTKXSSCJX с LTIUXSSCJX с FIRMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий SSCJX и FRAMX

SSCJX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SSCJX
State Street Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

SSCJX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCJX
Ранг доходности на риск SSCJX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCJX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCJX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCJX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCJX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCJX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2035 Fund (SSCJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCJXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.64

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.30

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.22

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

8.81

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCJX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCJX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCJX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCJXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между SSCJX и FRAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCJX и FRAMX

Дивидендная доходность SSCJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCJX
State Street Target Retirement 2035 Fund		7.00%6.92%5.44%4.03%5.32%5.43%4.54%6.46%4.99%0.55%1.74%2.03%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SSCJX и FRAMX

Максимальная просадка SSCJX за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCJX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCJXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-33.94%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-3.45%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-16.31%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-16.31%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-2.47%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.86%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.87%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCJX и FRAMX

State Street Target Retirement 2035 Fund (SSCJX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SSCJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCJXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.14%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

2.95%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

4.64%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

5.22%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

4.48%

+7.97%