PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSASX с CSIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSASX с CSIBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSASX (State Street Income Fund) and CSIBX (Calvert Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, SSASX returned -0.64%/yr vs 0.73%/yr for CSIBX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SSASX charges 0.20%/yr vs 0.73%/yr for CSIBX.

Доходность

Сравнение доходности SSASX и CSIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Income Fund (SSASX) и Calvert Bond Fund (CSIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SSASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.12%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—

CSIBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.60%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSASX и CSIBX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSASX
State Street Income Fund		-0.00%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%
CSIBX
Calvert Bond Fund		0.23%7.93%2.45%6.55%-12.85%0.96%

Correlation

The correlation between SSASX and CSIBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.96

The correlation between SSASX and CSIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Income Fund

Calvert Bond Fund

Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с AIMNXSSASX с VTISSASX с MDVAXSSASX с DBLFXSSASX с CGBIXSSASX с SAVYX
Часто сравнивают с CSIBX:
CSIBX с DODLXCSIBX с NPCTCSIBX с CFICXCSIBX с CYBIXCSIBX с CULAXCSIBX с CDHIXCSIBX с CGJIX

Доходность на риск

SSASX vs. CSIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CSIBX
Ранг доходности на риск CSIBX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIBX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSASX c CSIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Income Fund (SSASX) и Calvert Bond Fund (CSIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSASXCSIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.42

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.11

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.79

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

5.45

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSASX vs. CSIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSASX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSIBX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSASX и CSIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSASXCSIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.04

-1.14

Просадки

Сравнение просадок SSASX и CSIBX

Максимальная просадка SSASX за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки CSIBX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSASX и CSIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSASXCSIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-17.57%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.14%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-5.95%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-17.57%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.52%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-2.05%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.03%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SSASX и CSIBX

State Street Income Fund (SSASX) и Calvert Bond Fund (CSIBX) имеют волатильность 1.46% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSASXCSIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.49%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.95%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.97%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

5.50%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

4.55%

+1.94%

Сравнение комиссий SSASX и CSIBX

SSASX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSIBX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSASX и CSIBX

Дивидендная доходность SSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности CSIBX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIBX
Calvert Bond Fund		4.31%4.35%4.18%3.28%2.34%3.12%3.39%3.43%2.49%2.22%2.58%2.45%
SSASX
State Street Income Fund		4.00%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SSASX and CSIBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSIBX has higher volatility (1.49%) compared to SSASX (1.46%). In terms of maximum drawdown, SSASX dropped -19.65% vs CSIBX's -17.57%.

CSIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSASX и CSIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор