PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAQX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSAQX с SSMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX).

SSAQX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSAQX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSAQX и SSMHX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		-6.11%17.43%5.04%28.87%-18.27%12.02%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		-1.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, SSAQX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью -1.18%.

SSAQX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.50%
1 год
16.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSMHX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.87%
1 год
21.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
3.62%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street U.S. Core Equity Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с SSAQX:
SSAQX с VOOSSAQX с FELCSSAQX с VUGSSAQX с FZROXSSAQX с FDGFXSSAQX с VTISSAQX с MGK
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с SPSMSSMHX с FSSNXSSMHX с SSEYXSSMHX с AASSMHX с PRBLX

Сравнение комиссий SSAQX и SSMHX

SSAQX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Доходность на риск

SSAQX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAQX
Ранг доходности на риск SSAQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAQX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAQX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAQX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSAQXSSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

6.20

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSAQX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAQX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSMHX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAQX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSAQXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между SSAQX и SSMHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAQX и SSMHX

Дивидендная доходность SSAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности SSMHX в 7.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		12.80%12.02%0.00%3.83%9.83%13.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		7.21%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SSAQX и SSMHX

Максимальная просадка SSAQX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAQX и SSMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSAQXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-41.61%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-14.48%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-6.95%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.27%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.44%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAQX и SSMHX

Текущая волатильность для State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) составляет 5.43%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SSAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSAQXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.97%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.22%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

22.65%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

22.43%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

22.35%

-3.29%