PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSAC.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSAC.L с CNX1.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SSAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SSAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSAC.L returned 13.49%/yr vs 22.20%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SSAC.L charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности SSAC.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSAC.L показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции SSAC.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 13.49% против 22.20% соответственно.

SSAC.L

1 день
1.72%
1 месяц
0.47%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.34%
1 год
28.26%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.18%
10 лет*
13.49%

CNX1.L

1 день
2.47%
1 месяц
0.58%
С начала года
17.14%
6 месяцев
17.43%
1 год
38.31%
3 года*
23.65%
5 лет*
17.86%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSAC.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		10.60%13.95%19.63%16.14%-8.56%20.35%11.80%22.09%-4.76%13.26%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.14%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%

Correlation

The correlation between SSAC.L and CNX1.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.86

The correlation between SSAC.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSAC.L и CNX1.L

Секторы
SSAC.L
CNX1.L

Технологии

33.7%
60.0%

Финансовые услуги

15.3%
0.2%

Промышленность

10.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
13.5%

Здравоохранение

7.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.9%
0.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Технологии

SSAC.L
33.7%
CNX1.L
60.0%

Финансовые услуги

SSAC.L
15.3%
CNX1.L
0.2%

Промышленность

SSAC.L
10.3%
CNX1.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

SSAC.L
8.8%
CNX1.L
10.8%

Коммуникационные услуги

SSAC.L
8.3%
CNX1.L
13.5%

Здравоохранение

SSAC.L
7.6%
CNX1.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

SSAC.L
4.5%
CNX1.L
6.4%

Энергетика

SSAC.L
3.9%
CNX1.L
0.5%

Сырьевые материалы

SSAC.L
3.7%
CNX1.L
1.0%

Коммунальные услуги

SSAC.L
2.4%
CNX1.L
1.1%

Недвижимость

SSAC.L
1.6%
CNX1.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

SSAC.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSAC.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSAC.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.45

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.24

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.39

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

9.86

+5.53

SSAC.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSAC.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSAC.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSAC.L и CNX1.L

Максимальная просадка SSAC.L за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSAC.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSAC.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-27.56%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.03%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-24.56%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-27.56%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-27.56%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.87%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.91%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.80%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SSAC.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) составляет 3.56%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что SSAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSAC.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.76%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

11.22%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

15.31%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

30.31%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

25.51%

-8.23%

Сравнение комиссий SSAC.L и CNX1.L

SSAC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSAC.L и CNX1.L

Ни SSAC.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SSAC.L and CNX1.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SSAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SSAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

SSAC.L is categorized as Global Equities, while CNX1.L is Nasdaq-100. SSAC.L tracks MSCI ACWI Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for SSAC.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSAC.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор