Сравнение SRSA.L с VRPS.L
SRSA.L (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SRSA.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa 20/35 Index, while VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRSA.L returned 11.11%/yr vs 3.97%/yr for VRPS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SRSA.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for VRPS.L.
Доходность
Сравнение доходности SRSA.L и VRPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SRSA.L торгуется в GBp, в то время как VRPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SRSA.L показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у VRPS.L с доходностью 2.52%.
SRSA.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.01%
- 6 месяцев
- -12.54%
- С начала года
- -6.88%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 6.00%
- Всё время*
- 3.32%
VRPS.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.10%
Сравнение доходности по годам SRSA.L и VRPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRSA.L iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | -6.88% | 65.31% | 9.25% | -5.19% | 7.61% | 5.31% | -5.99% | 5.20% | 0.01% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.59% | -1.25% | 12.75% | 3.81% | 1.00% | 4.61% | 1.13% | 13.26% | -4.61% |
Correlation
The correlation between SRSA.L and VRPS.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between SRSA.L and VRPS.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRSA.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск
SRSA.L
VRPS.L
Сравнение SRSA.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (SRSA.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRSA.L | VRPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 3.04 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRSA.L и VRPS.L
Максимальная просадка SRSA.L за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки VRPS.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRSA.L и VRPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRSA.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -27.14% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -4.75% | -18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -9.37% | -17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -15.84% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -1.97% | -19.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -4.63% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 1.74% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRSA.L и VRPS.L
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (SRSA.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SRSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRSA.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 1.75% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 5.19% | +20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 6.87% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 8.74% | +19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 12.29% | +19.70% |
Сравнение комиссий SRSA.L и VRPS.L
SRSA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VRPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRSA.L и VRPS.L
SRSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRSA.L iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.14% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
SRSA.L and VRPS.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SRSA.L.
SRSA.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VRPS.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. SRSA.L tracks MSCI South Africa 20/35 Index, while VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SRSA.L and 0.50% for VRPS.L.
Подберите оптимальное распределение для SRSA.L и VRPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор