Сравнение SRSA.L с IGLN.L
SRSA.L (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SRSA.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa 20/35 Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRSA.L returned 5.91%/yr vs 11.26%/yr for IGLN.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SRSA.L charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SRSA.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SRSA.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SRSA.L показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью -6.67%. За последние 10 лет акции SRSA.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 5.91% против 11.26% соответственно.
SRSA.L
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- -13.21%
- С начала года
- -7.68%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 5.91%
- Всё время*
- 3.26%
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -15.40%
- С начала года
- -6.67%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.26%
- Всё время*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам SRSA.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRSA.L iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | -7.68% | 65.31% | 9.25% | -5.19% | 7.61% | 5.31% | -5.99% | 5.20% | -21.09% | 24.74% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.67% | 53.18% | 28.34% | 7.77% | 11.79% | -3.12% | 20.51% | 13.80% | 4.52% | 2.03% |
Correlation
The correlation between SRSA.L and IGLN.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.23 |
Over the past year, SRSA.L and IGLN.L have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRSA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
SRSA.L
IGLN.L
Сравнение SRSA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (SRSA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRSA.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 1.79 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRSA.L и IGLN.L
Максимальная просадка SRSA.L за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRSA.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRSA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -41.67% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -24.68% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -24.68% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -24.68% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.58% | -24.68% | -27.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -24.48% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -14.80% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 10.23% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRSA.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (SRSA.L) составляет 5.97%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SRSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRSA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.61% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 22.42% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 25.58% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 17.25% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 15.76% | +16.22% |
Сравнение комиссий SRSA.L и IGLN.L
SRSA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRSA.L и IGLN.L
Ни SRSA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SRSA.L and IGLN.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for SRSA.L.
SRSA.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IGLN.L is Gold. SRSA.L tracks MSCI South Africa 20/35 Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.65% for SRSA.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SRSA.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор