Сравнение SRSA.L с IITU.L
SRSA.L (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SRSA.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa 20/35 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRSA.L returned 5.91%/yr vs 25.00%/yr for IITU.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SRSA.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SRSA.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRSA.L показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции SRSA.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 5.91% против 25.00% соответственно.
SRSA.L
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- -13.21%
- С начала года
- -7.68%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 5.91%
- Всё время*
- 3.26%
IITU.L
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 21.07%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 25.00%
- Всё время*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам SRSA.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRSA.L iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | -7.68% | 65.31% | 9.25% | -5.19% | 7.61% | 5.31% | -5.99% | 5.20% | -21.09% | 24.74% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 17.63% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between SRSA.L and IITU.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between SRSA.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SRSA.L и IITU.L
Секторы
SRSA.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SRSA.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
SRSA.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
SRSA.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
SRSA.L
IITU.L
Потребительский защитный сектор
SRSA.L
IITU.L
-
Недвижимость
SRSA.L
IITU.L
-
Промышленность
SRSA.L
IITU.L
Здравоохранение
SRSA.L
IITU.L
-
Энергетика
SRSA.L
-
IITU.L
Технологии
SRSA.L
-
IITU.L
Коммунальные услуги
SRSA.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRSA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SRSA.L
IITU.L
Сравнение SRSA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (SRSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRSA.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.85 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 4.41 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRSA.L и IITU.L
Максимальная просадка SRSA.L за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRSA.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRSA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -41.09% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -16.76% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -28.03% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -28.03% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.58% | -28.03% | -24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -7.32% | -15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -8.10% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 7.02% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRSA.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (SRSA.L) составляет 5.97%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что SRSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRSA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.59% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 16.45% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 21.41% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 26.40% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 23.72% | +8.26% |
Сравнение комиссий SRSA.L и IITU.L
SRSA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRSA.L и IITU.L
Ни SRSA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SRSA.L and IITU.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for SRSA.L.
SRSA.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IITU.L is Technology Equities. SRSA.L tracks MSCI South Africa 20/35 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.65% for SRSA.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SRSA.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор