Сравнение SRSA.L с HEMC.L
SRSA.L (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) and HEMC.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - SRSA.L tracks the MSCI South Africa 20/35 Index while HEMC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRSA.L returned 19.01%/yr vs 17.94%/yr for HEMC.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRSA.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for HEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности SRSA.L и HEMC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SRSA.L торгуется в GBp, в то время как HEMC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEMC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SRSA.L показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у HEMC.L с доходностью 17.90%.
SRSA.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.01%
- 6 месяцев
- -12.54%
- С начала года
- -6.88%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 6.00%
- Всё время*
- 3.32%
HEMC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.95%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам SRSA.L и HEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRSA.L iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | -6.88% | 65.31% | 9.25% | -5.19% | -0.64% |
HEMC.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 17.90% | 24.74% | 8.89% | 3.02% | -21.60% |
Correlation
The correlation between SRSA.L and HEMC.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between SRSA.L and HEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRSA.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск
SRSA.L
HEMC.L
Сравнение SRSA.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (SRSA.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRSA.L | HEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.16 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRSA.L и HEMC.L
Максимальная просадка SRSA.L за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRSA.L и HEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRSA.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -27.17% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -27.17% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | -27.17% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -11.13% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -15.55% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 15.33% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRSA.L и HEMC.L
Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (SRSA.L) составляет 6.07%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что SRSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRSA.L | HEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 8.71% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 17.72% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 45.26% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 30.11% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 30.11% | +1.88% |
Сравнение комиссий SRSA.L и HEMC.L
SRSA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRSA.L и HEMC.L
Ни SRSA.L, ни HEMC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SRSA.L and HEMC.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for SRSA.L.
SRSA.L tracks MSCI South Africa 20/35 Index, while HEMC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for SRSA.L and 0.15% for HEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для SRSA.L и HEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор