Сравнение SRIW.L с MWOZ.L
SRIW.L (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - SRIW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SRIW.L returned 21.14% vs 27.68% for MWOZ.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SRIW.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности SRIW.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SRIW.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SRIW.L показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
SRIW.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRIW.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9.21% | 3.58% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between SRIW.L and MWOZ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between SRIW.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRIW.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
SRIW.L
MWOZ.L
Сравнение SRIW.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRIW.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.16 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 16.80 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRIW.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.68 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SRIW.L и MWOZ.L
Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRIW.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -18.50% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -6.63% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -3.16% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.64% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRIW.L и MWOZ.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SRIW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRIW.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.54% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 7.27% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 10.29% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 13.91% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.91% | +2.40% |
Сравнение комиссий SRIW.L и MWOZ.L
SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIW.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.01% | 1.28% | 1.25% | 1.26% | 1.47% | 1.10% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
SRIW.L and MWOZ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for SRIW.L.
SRIW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for SRIW.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для SRIW.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор