PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRIW.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRIW.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SRIW.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SRIW.L показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.


SRIW.L

1 день
0.25%
1 месяц
6.85%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.45%
1 год
21.14%
3 года*
14.81%
5 лет*
11.01%
10 лет*

MWOZ.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIW.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between SRIW.L and MWOZ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.83

The correlation between SRIW.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SRIW.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRIW.L
Ранг доходности на риск SRIW.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIW.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIW.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIW.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRIW.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.16

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

16.80

-8.50

SRIW.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIW.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIW.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRIW.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.68

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.04

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SRIW.L и MWOZ.L

Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRIW.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.55%

-18.50%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.63%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-3.16%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.64%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIW.L и MWOZ.L

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SRIW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRIW.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.54%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

7.27%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

10.29%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

13.91%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

13.91%

+2.40%

Сравнение комиссий SRIW.L и MWOZ.L

SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIW.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MWOZ.L в 1.20%


ПозицияTTM202520242023202220212020
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
1.20%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
1.01%1.28%1.25%1.26%1.47%1.10%0.22%

Часто задаваемые вопросы


SRIW.L and MWOZ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for SRIW.L.

SRIW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for SRIW.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIW.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор