PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRIW.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRIW.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SRIW.L (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - SRIW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIW.L returned 9.79%/yr vs 12.08%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SRIW.L charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности SRIW.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SRIW.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SRIW.L показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 9.26%.

SRIW.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
5.57%
С начала года
8.43%
1 год
16.05%
3 года*
13.70%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.26%
1 год
20.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIW.L и LGGL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		8.43%6.01%18.42%22.45%-15.37%26.40%-1.69%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.26%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%21.54%

Correlation

The correlation between SRIW.L and LGGL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г.

0.88

The correlation between SRIW.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRIW.L и LGGL.L

Секторы
SRIW.L
LGGL.L

Технологии

36.7%
31.5%

Финансовые услуги

16.6%
15.2%

Промышленность

11.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.4%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.2%

Сырьевые материалы

2.9%
3.2%

Недвижимость

2.1%
1.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Энергетика

0.0%
3.6%

Технологии

SRIW.L
36.7%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

SRIW.L
16.6%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

SRIW.L
11.8%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

SRIW.L
11.7%
LGGL.L
9.4%

Здравоохранение

SRIW.L
9.1%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

SRIW.L
5.1%
LGGL.L
4.9%

Коммуникационные услуги

SRIW.L
3.1%
LGGL.L
9.2%

Сырьевые материалы

SRIW.L
2.9%
LGGL.L
3.2%

Недвижимость

SRIW.L
2.1%
LGGL.L
1.7%

Коммунальные услуги

SRIW.L
0.8%
LGGL.L
2.3%

Энергетика

SRIW.L
0.0%
LGGL.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SRIW.L:
SRIW.L с IUSK.DESRIW.L с IWDA.LSRIW.L с UC44.LSRIW.L с X7PP.LSRIW.L с 5ESG.LSRIW.L с PACW.LSRIW.L с IQCY.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

SRIW.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRIW.L
Ранг доходности на риск SRIW.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIW.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIW.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIW.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIW.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIW.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRIW.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.65

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.38

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.04

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

10.99

-5.27

SRIW.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIW.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIW.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRIW.L и LGGL.L

Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -22.27%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRIW.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.27%

-25.97%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.59%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-19.24%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-19.24%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-1.93%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-3.25%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.83%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIW.L и LGGL.L

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SRIW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRIW.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.15%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.62%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.12%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.54%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.22%

+0.29%

Сравнение комиссий SRIW.L и LGGL.L

SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIW.L и LGGL.L

Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%1.28%1.25%1.26%1.48%1.10%0.22%

Часто задаваемые вопросы

SRIW.L and LGGL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for SRIW.L.

SRIW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.22% for SRIW.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIW.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор