PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRIU.L с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRIU.L с FLMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRIU.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) are both exchange-traded funds - SRIU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRIU.L returned 12.78%/yr vs 13.72%/yr for FLMX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SRIU.L charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for FLMX.

Доходность

Сравнение доходности SRIU.L и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SRIU.L торгуется в GBp, в то время как FLMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLMX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SRIU.L показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у FLMX с доходностью 9.66%.

SRIU.L

1 день
-0.51%
1 месяц
6.58%
С начала года
13.81%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.25%
3 года*
16.86%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

FLMX

1 день
-2.53%
1 месяц
-3.68%
С начала года
9.66%
6 месяцев
11.45%
1 год
30.94%
3 года*
7.19%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRIU.L и FLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		13.81%3.18%21.24%25.25%-15.68%31.46%-7.21%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		9.66%42.67%-27.20%32.38%14.57%20.71%33.33%

Correlation

The correlation between SRIU.L and FLMX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.22

Сравнение распределения секторов SRIU.L и FLMX

Секторы
SRIU.L
FLMX

Технологии

44.2%

-

Финансовые услуги

12.0%
19.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
1.3%

Промышленность

9.9%
12.0%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
28.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
9.9%

Недвижимость

2.8%
6.6%

Сырьевые материалы

1.6%
22.2%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Энергетика

-

-

Технологии

SRIU.L
44.2%
FLMX

-

Финансовые услуги

SRIU.L
12.0%
FLMX
19.5%

Потребительский циклический сектор

SRIU.L
11.1%
FLMX
1.3%

Промышленность

SRIU.L
9.9%
FLMX
12.0%

Здравоохранение

SRIU.L
9.1%
FLMX

-

Потребительский защитный сектор

SRIU.L
5.0%
FLMX
28.5%

Коммуникационные услуги

SRIU.L
3.6%
FLMX
9.9%

Недвижимость

SRIU.L
2.8%
FLMX
6.6%

Сырьевые материалы

SRIU.L
1.6%
FLMX
22.2%

Коммунальные услуги

SRIU.L
0.7%
FLMX

-

Энергетика

SRIU.L

-

FLMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Franklin FTSE Mexico ETF

Часто сравнивают с SRIU.L:
SRIU.L с UC63.LSRIU.L с XMVU.LSRIU.L с DGRP.LSRIU.L с BBDD.LSRIU.L с FEXU.LSRIU.L с S5SD.LSRIU.L с MXUS.L
Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD

Доходность на риск

SRIU.L vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRIU.L
Ранг доходности на риск SRIU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRIU.L c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRIU.LFLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.60

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.25

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.34

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

8.66

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRIU.L vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRIU.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FLMX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRIU.L и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRIU.LFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.60

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SRIU.L и FLMX

Максимальная просадка SRIU.L за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки FLMX в -46.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIU.L и FLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRIU.LFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-46.56%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-13.30%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-31.16%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-31.16%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-6.74%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-12.18%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.58%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SRIU.L и FLMX

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIU.L) составляет 4.11%, в то время как у Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SRIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRIU.LFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.46%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

16.02%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

19.39%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

20.23%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

23.56%

-2.80%

Сравнение комиссий SRIU.L и FLMX

SRIU.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRIU.L и FLMX

Дивидендная доходность SRIU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FLMX в 3.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.68%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%
SRIU.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.70%0.98%0.51%0.94%1.08%0.80%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRIU.L and FLMX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for SRIU.L.

SRIU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLMX is Latin America Equities. SRIU.L tracks Russell 1000 TR USD, while FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.22% for SRIU.L and 0.19% for FLMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRIU.L и FLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор