PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQMX с PMJN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQMX с PMJN

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

SQMX (FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds. SQMX is passively managed, while PMJN is actively managed. Over the past year, SQMX returned 8.19% vs 6.11% for PMJN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQMX charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.

Доходность

Сравнение доходности SQMX и PMJN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQMX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у PMJN с доходностью 2.14%.

SQMX

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.71%
1 год
8.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMJN

1 день
0.24%
1 месяц
-0.15%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQMX и PMJN

2026 (YTD)2025
SQMX
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF		2.38%6.49%
PMJN
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June		2.14%4.26%

Correlation

The correlation between SQMX and PMJN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.79

The correlation between SQMX and PMJN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SQMX:
SQMX с PMMYSQMX с CPSMSQMX с KFEBSQMX с SMAXSQMX с DNOVSQMX с DOGGSQMX с KAPR
Часто сравнивают с PMJN:
PMJN с APXMPMJN с DECUPMJN с CPSPPMJN с QMFEPMJN с PMMYPMJN с CBXAPMJN с CBTA

Доходность на риск

SQMX vs. PMJN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQMX
Ранг доходности на риск SQMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PMJN
Ранг доходности на риск PMJN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQMX c PMJN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SQMXPMJNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.25

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
5.11

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.81

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

5.39

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

31.26

-13.88

SQMX vs. PMJN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQMX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJN равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQMX и PMJN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SQMX и PMJN

Максимальная просадка SQMX за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQMX и PMJN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQMXPMJNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-1.15%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-1.15%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.09%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.20%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SQMX и PMJN

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF (SQMX) составляет 0.14%, в то время как у PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что SQMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQMXPMJNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.85%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.64%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

1.91%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

1.89%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

1.89%

+4.29%

Сравнение комиссий SQMX и PMJN

SQMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMJN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQMX и PMJN

Ни SQMX, ни PMJN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SQMX and PMJN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJN has higher volatility (0.85%) compared to SQMX (0.14%). In terms of maximum drawdown, SQMX dropped -7.40% vs PMJN's -1.15%.

On 1-year performance, SQMX leads with 8.19% vs 6.11% for PMJN. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SQMX has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SQMX has performed better with a 8.19% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for SQMX.

SQMX and PMJN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for SQMX and 0.50% for PMJN.

PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQMX и PMJN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор