Сравнение SPYY.L с JEPE.L
SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) and JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYY.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPE.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYY.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYY.L торгуется в USD, в то время как JEPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SPYY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYY.L и JEPE.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -2.01% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 0.42% |
Correlation
The correlation between SPYY.L and JEPE.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYY.L vs. JEPE.L — Ранг доходности на риск
SPYY.L
JEPE.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYY.L c JEPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYY.L | JEPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYY.L и JEPE.L
Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки JEPE.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и JEPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYY.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -10.49% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -1.85% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -3.50% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYY.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYY.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 16.17% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.17% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.17% | -2.06% |
Сравнение комиссий SPYY.L и JEPE.L
SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYY.L и JEPE.L
Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 39.46%, что больше доходности JEPE.L в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 3.17% | 0.00% | 0.00% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 39.46% | 85.69% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
SPYY.L and JEPE.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SPYY.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for SPYY.L and 0.35% for JEPE.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYY.L и JEPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор