Сравнение SPYY.L с AVGI.L
SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) and AVGI.L (IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPYY.L charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for AVGI.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYY.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYY.L показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у AVGI.L с доходностью 9.83%.
SPYY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYY.L и AVGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -5.84% | 14.94% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 9.83% | 11,438.21% |
Correlation
The correlation between SPYY.L and AVGI.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYY.L vs. AVGI.L — Ранг доходности на риск
SPYY.L
AVGI.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYY.L c AVGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) и IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYY.L | AVGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYY.L и AVGI.L
Максимальная просадка SPYY.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки AVGI.L в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.L и AVGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYY.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -43.06% | +25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -28.20% | +21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -22.16% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYY.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYY.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 10,070.47% | -10,058.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 10,070.47% | -10,056.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 10,070.47% | -10,056.36% |
Сравнение комиссий SPYY.L и AVGI.L
SPYY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AVGI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYY.L и AVGI.L
Дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 39.46%, что меньше доходности AVGI.L в 48.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 48.40% | 10.33% | 0.00% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 39.46% | 85.69% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
SPYY.L and AVGI.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for AVGI.L.
Their fees differ too: 0.45% for SPYY.L and 0.55% for AVGI.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYY.L и AVGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор