PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYY.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYY.DE с IUSD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYY.DE returned 12.40%/yr vs 11.00%/yr for IUSD.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYY.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYY.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYY.DE показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции SPYY.DE превзошли акции IUSD.DE по среднегодовой доходности: 12.40% против 11.00% соответственно.

SPYY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.23%
1 год
26.75%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.40%

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
9.04%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.84%
1 год
34.19%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYY.DE и IUSD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		12.54%9.46%24.56%18.22%-13.82%29.11%5.12%30.21%-6.02%8.80%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%11.81%63.24%2.81%1.82%1.56%1.97%-2.89%4.32%

Correlation

The correlation between SPYY.DE and IUSD.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.52

Over the past year, SPYY.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с EXUS.DEIUSD.DE с D6RP.DE

Доходность на риск

SPYY.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYY.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYY.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.74

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.71

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

7.08

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

22.57

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYY.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYY.DE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSD.DE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYY.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYY.DEIUSD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SPYY.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка SPYY.DE за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYY.DE и IUSD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYY.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-23.82%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-4.81%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-22.97%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-22.97%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

-22.97%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.49%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.61%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.51%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYY.DE и IUSD.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) составляет 3.05%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SPYY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYY.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.98%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

9.09%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

12.41%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

23.09%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.93%

-1.86%

Сравнение комиссий SPYY.DE и IUSD.DE

SPYY.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYY.DE и IUSD.DE

SPYY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYY.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYY.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYY.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SPYY.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYY.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор