Сравнение SPYW.DE с TDIV.AS
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 6.79%/yr vs 12.02%/yr for TDIV.AS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и TDIV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у TDIV.AS с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции SPYW.DE уступали акциям TDIV.AS по среднегодовой доходности: 6.79% против 12.02% соответственно.
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
TDIV.AS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.89% | 24.40% | 15.98% | 10.91% | 16.18% | 27.85% | -10.17% | 20.97% | -7.12% | 2.88% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and TDIV.AS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.74 |
The correlation between SPYW.DE and TDIV.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
TDIV.AS
Сравнение SPYW.DE c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYW.DE | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 7.19 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 19.93 | -16.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYW.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.79 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.43 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и TDIV.AS
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки TDIV.AS в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.68% | -36.06% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -3.51% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -15.26% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -15.26% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -36.06% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.99% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -3.93% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.26% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и TDIV.AS
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.38% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 6.65% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 9.06% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 12.07% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.31% | +0.57% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и TDIV.AS
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и TDIV.AS
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности TDIV.AS в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and TDIV.AS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
SPYW.DE is categorized as Europe Equities, while TDIV.AS is Global Equity Income. SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор