Сравнение SPYW.DE с EUN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L).
SPYW.DE и EUN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. EUN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYW.DE или EUN.L.
Основные характеристики
| SPYW.DE | EUN.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.61% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 10.25% | 6.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 5.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 7.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.59% | 7.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 4.41 | 2.07 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 10.21% |
| Макс. просадка | -38.68% | -45.11% |
| Текущая просадка | -7.50% | -8.90% |
Корреляция
Корреляция между SPYW.DE и EUN.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и EUN.L
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у EUN.L с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции SPYW.DE уступали акциям EUN.L по среднегодовой доходности: 5.59% против 7.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYW.DE и EUN.L
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUN.L в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYW.DE c EUN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и EUN.L
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EUN.L в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.51% | 3.30% | 3.61% | 2.78% | 3.05% | 3.09% | 3.74% | 3.13% | 2.96% | 3.02% | 3.60% | 3.66% |
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 3.16% | 2.54% | 2.51% | 2.27% | 2.39% | 3.08% | 3.47% | 3.17% | 3.17% | 2.99% | 2.87% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и EUN.L
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что меньше максимальной просадки EUN.L в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и EUN.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и EUN.L
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.