Сравнение SPYR.DE с DFOP.DE
SPYR.DE (SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) and DFOP.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist) are both Consumer Staples Equities funds - SPYR.DE tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped while DFOP.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYR.DE returned 4.88%/yr vs 2.50%/yr for DFOP.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYR.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for DFOP.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYR.DE и DFOP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYR.DE показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у DFOP.DE с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции SPYR.DE превзошли акции DFOP.DE по среднегодовой доходности: 4.88% против 2.50% соответственно.
SPYR.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- -2.86%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 4.88%
DFOP.DE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам SPYR.DE и DFOP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYR.DE SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -11.04% | 2.47% | 3.29% | 15.35% | -15.95% | 21.86% | 5.93% | 35.34% | -15.45% | 10.29% |
DFOP.DE Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist | -2.24% | 5.99% | -3.88% | -2.06% | -13.09% | 23.08% | -6.16% | 29.47% | -7.36% | 12.34% |
Correlation
The correlation between SPYR.DE and DFOP.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between SPYR.DE and DFOP.DE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYR.DE vs. DFOP.DE — Ранг доходности на риск
SPYR.DE
DFOP.DE
Сравнение SPYR.DE c DFOP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYR.DE | DFOP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.49 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.98 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYR.DE | DFOP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SPYR.DE и DFOP.DE
Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки DFOP.DE в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и DFOP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYR.DE | DFOP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.59% | -30.33% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -11.83% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -13.58% | -13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -21.98% | -7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -30.33% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.77% | -16.70% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -7.05% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 5.90% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYR.DE и DFOP.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist (DFOP.DE) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFOP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYR.DE | DFOP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.63% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 10.46% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 12.92% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 13.34% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 14.09% | +6.71% |
Сравнение комиссий SPYR.DE и DFOP.DE
SPYR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFOP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYR.DE и DFOP.DE
SPYR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFOP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFOP.DE Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF Dist | 1.43% | 1.40% | 1.94% | 1.47% | 2.06% | 1.46% | 2.31% | 1.65% | 2.35% | 0.84% |
SPYR.DE SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYR.DE and DFOP.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for DFOP.DE.
SPYR.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped, while DFOP.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for SPYR.DE and 0.30% for DFOP.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYR.DE и DFOP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор