Сравнение SPYR.DE с WELW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE).
SPYR.DE и WELW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYR.DE и WELW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYR.DE и WELW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYR.DE SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -16.29% | 2.47% | 3.29% | 15.35% | 13.88% |
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.68% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у WELW.DE с доходностью 4.68%.
SPYR.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 4.27%
WELW.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYR.DE и WELW.DE
И SPYR.DE, и WELW.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYR.DE vs. WELW.DE — Ранг доходности на риск
SPYR.DE
WELW.DE
Сравнение SPYR.DE c WELW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYR.DE | WELW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.21 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | -0.20 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.26 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.45 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYR.DE | WELW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.21 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPYR.DE и WELW.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYR.DE и WELW.DE
Ни SPYR.DE, ни WELW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYR.DE и WELW.DE
Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки WELW.DE в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и WELW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYR.DE | WELW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.59% | -13.88% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -9.03% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -7.63% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -5.36% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 5.17% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYR.DE и WELW.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYR.DE | WELW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.35% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 9.54% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 13.26% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 11.29% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 11.29% | +9.33% |