Сравнение SPYR.DE с ZPDD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE).
SPYR.DE и ZPDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. ZPDD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYR.DE и ZPDD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYR.DE и ZPDD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYR.DE SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -16.29% | 2.47% | 3.29% | 15.35% | -15.95% | 21.86% | 5.93% | 35.34% | -15.45% | 10.29% |
ZPDD.DE SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | -8.30% | -3.35% | 36.72% | 36.96% | -30.97% | 39.97% | 15.91% | 32.48% | 4.88% | 7.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у ZPDD.DE с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции SPYR.DE уступали акциям ZPDD.DE по среднегодовой доходности: 4.27% против 12.20% соответственно.
SPYR.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 4.27%
ZPDD.DE
- 1 день
- -14.30%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYR.DE и ZPDD.DE
SPYR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYR.DE vs. ZPDD.DE — Ранг доходности на риск
SPYR.DE
ZPDD.DE
Сравнение SPYR.DE c ZPDD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYR.DE | ZPDD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.11 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 0.40 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.77 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.29 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYR.DE | ZPDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.11 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPYR.DE и ZPDD.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYR.DE и ZPDD.DE
Ни SPYR.DE, ни ZPDD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYR.DE и ZPDD.DE
Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки ZPDD.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и ZPDD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYR.DE | ZPDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.59% | -37.03% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -14.30% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -34.02% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -37.03% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -15.18% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -8.22% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.78% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYR.DE и ZPDD.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) составляет 6.59%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) волатильность равна 23.79%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYR.DE | ZPDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 23.79% | -17.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 26.07% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 32.07% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 23.65% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 21.68% | -1.06% |