PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYR.DE с WELM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYR.DE и WELM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYR.DE и WELM.DE


2026 (YTD)2025202420232022
SPYR.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF
-16.29%2.47%3.29%15.35%12.62%
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist
4.54%-6.92%9.50%-2.21%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPYR.DE показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у WELM.DE с доходностью 4.54%.


SPYR.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-11.37%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
4.27%

WELM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.15%
С начала года
4.54%
6 месяцев
6.49%
1 год
-2.73%
3 года*
0.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYR.DE и WELM.DE

И SPYR.DE, и WELM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPYR.DE vs. WELM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYR.DE
Ранг доходности на риск SPYR.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYR.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYR.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина

WELM.DE
Ранг доходности на риск WELM.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELM.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELM.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELM.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELM.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELM.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYR.DE c WELM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYR.DEWELM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.21

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.20

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.13

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.22

-0.83

SPYR.DE vs. WELM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYR.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа WELM.DE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYR.DE и WELM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYR.DEWELM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.21

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.18

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPYR.DE и WELM.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYR.DE и WELM.DE

SPYR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.


Просадки

Сравнение просадок SPYR.DE и WELM.DE

Максимальная просадка SPYR.DE за все время составила -41.59%, что больше максимальной просадки WELM.DE в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYR.DE и WELM.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYR.DEWELM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.59%

-13.66%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-9.01%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-7.47%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.50%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

5.73%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYR.DE и WELM.DE

SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (SPYR.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SPYR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYR.DEWELM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.39%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.31%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

13.54%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

12.33%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

12.33%

+8.29%