Сравнение SPYP.DE с XUIN.DE
SPYP.DE (SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF) and XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both Industrials Equities funds - SPYP.DE tracks the MSCI Europe Materials 20/35 Capped while XUIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYP.DE returned 6.68%/yr vs 13.45%/yr for XUIN.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYP.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYP.DE и XUIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYP.DE показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у XUIN.DE с доходностью 14.33%.
SPYP.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 11.05%
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYP.DE и XUIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 17.42% | 13.01% | -3.09% | 12.36% | -9.22% | 23.09% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | -1.88% | 32.02% |
Correlation
The correlation between SPYP.DE and XUIN.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between SPYP.DE and XUIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYP.DE vs. XUIN.DE — Ранг доходности на риск
SPYP.DE
XUIN.DE
Сравнение SPYP.DE c XUIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYP.DE | XUIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.39 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 7.70 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYP.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SPYP.DE и XUIN.DE
Максимальная просадка SPYP.DE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки XUIN.DE в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYP.DE и XUIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYP.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -22.79% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -8.83% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -22.79% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -22.79% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.21% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -3.81% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.74% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYP.DE и XUIN.DE
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SPYP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYP.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.92% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 10.90% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 14.37% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.64% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 16.71% | +2.63% |
Сравнение комиссий SPYP.DE и XUIN.DE
SPYP.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUIN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYP.DE и XUIN.DE
SPYP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
SPYP.DE and XUIN.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for SPYP.DE.
SPYP.DE tracks MSCI Europe Materials 20/35 Capped, while XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.18% for SPYP.DE and 0.12% for XUIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYP.DE и XUIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор