Сравнение SPYO.L с QYLD.L
SPYO.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SPYO.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. SPYO.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, SPYO.L returned 8.65% vs 15.88% for QYLD.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPYO.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYO.L торгуется в GBp, в то время как QYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYO.L показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у QYLD.L с доходностью 4.85%.
SPYO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- -5.12%
- С начала года
- -3.87%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYO.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | -3.87% | 11.82% | 7,429.94% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.85% | -2.14% | 15.58% |
Correlation
The correlation between SPYO.L and QYLD.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between SPYO.L and QYLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYO.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
SPYO.L
QYLD.L
Сравнение SPYO.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYO.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.39 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 11.47 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYO.L и QYLD.L
Максимальная просадка SPYO.L за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYO.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYO.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -24.76% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.74% | -4.66% | -29.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.77% | -4.66% | -22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -5.50% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.79% | 1.37% | +21.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYO.L и QYLD.L
Текущая волатильность для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) составляет 2.40%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SPYO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYO.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 5.02% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.81% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.20% | 10.67% | +32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,455.86% | 16.77% | +5,439.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,455.86% | 16.77% | +5,439.09% |
Сравнение комиссий SPYO.L и QYLD.L
И SPYO.L, и QYLD.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYO.L и QYLD.L
Дивидендная доходность SPYO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 37.61%, что больше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 37.61% | 88.09% | 2.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYO.L and QYLD.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYO.L and QYLD.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
SPYO.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для SPYO.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор