Сравнение SPYO.L с JEPQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L).
SPYO.L и JEPQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYO.L и JEPQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYO.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | -13.02% | 8.13% | 0.14% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -0.31% | 6.60% | 5.90% |
Разные валюты инструментов
SPYO.L торгуется в GBp, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYO.L показывает доходность -13.02%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью -0.31%.
SPYO.L
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -13.02%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYO.L и JEPQ.L
SPYO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Доходность на риск
SPYO.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
SPYO.L
JEPQ.L
Сравнение SPYO.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYO.L | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.15 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.67 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.21 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 11.04 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYO.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.15 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.53 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между SPYO.L и JEPQ.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYO.L и JEPQ.L
Дивидендная доходность SPYO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 61.02%, что больше доходности JEPQ.L в 11.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 61.02% | 84.42% | 2.75% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.07% | 10.06% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPYO.L и JEPQ.L
Максимальная просадка SPYO.L за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки JEPQ.L в -22.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYO.L и JEPQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYO.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -20.10% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -11.21% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -4.68% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -3.03% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.97% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYO.L и JEPQ.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) имеют волатильность 5.56% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYO.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.49% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 10.45% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 16.33% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 16.60% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 16.60% | -1.94% |