PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYN.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYN.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - SPYN.DE tracks the MSCI Europe Energy 20/35 Capped while XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYN.DE returned 11.20%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYN.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYN.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYN.DE показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции SPYN.DE превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.20% соответственно.

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYN.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between SPYN.DE and XDW0.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.87

The correlation between SPYN.DE and XDW0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с IS0D.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SPYN.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYN.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYN.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.10

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.58

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

2.98

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

9.92

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYN.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYN.DE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYN.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYN.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPYN.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, примерно равная максимальной просадке XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYN.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-61.44%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-15.05%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-23.71%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-23.71%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-61.44%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-7.38%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-13.84%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.53%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYN.DE и XDW0.DE

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеют волатильность 7.11% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYN.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.96%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

18.42%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

21.48%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

24.04%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

26.02%

+0.04%

Сравнение комиссий SPYN.DE и XDW0.DE

SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYN.DE и XDW0.DE

Ни SPYN.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYN.DE and XDW0.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for SPYN.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYN.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор