PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYN.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYN.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYN.DE returned 11.20%/yr vs 9.90%/yr for SPYM.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYN.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYN.DE показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции SPYN.DE превзошли акции SPYM.DE по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.90% соответственно.

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%

SPYM.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
3.70%
С начала года
27.39%
6 месяцев
27.92%
1 год
48.95%
3 года*
21.15%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYN.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		27.39%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%

Correlation

The correlation between SPYN.DE and SPYM.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.48

The correlation between SPYN.DE and SPYM.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с IS0D.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Доходность на риск

SPYN.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYN.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYN.DESPYM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.79

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.69

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

4.80

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

17.28

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYN.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYN.DE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM.DE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYN.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYN.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPYN.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и SPYM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYN.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.67%

-36.28%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-10.38%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-18.96%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-23.86%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-31.69%

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-2.74%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-9.95%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.89%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYN.DE и SPYM.DE

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) имеют волатильность 7.11% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYN.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.34%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

15.16%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

17.87%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

16.78%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

18.40%

+7.66%

Сравнение комиссий SPYN.DE и SPYM.DE

И SPYN.DE, и SPYM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYN.DE и SPYM.DE

Ни SPYN.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYN.DE and SPYM.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYN.DE and SPYM.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

SPYN.DE is categorized as Energy Equities, while SPYM.DE is Emerging Markets Equities. SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYN.DE и SPYM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор