Сравнение SPYN.DE с SPY5.DE
SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYN.DE returned 11.20%/yr vs 15.13%/yr for SPY5.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPYN.DE charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYN.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYN.DE показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции SPYN.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 11.20% против 15.13% соответственно.
SPYN.DE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 32.60%
- 1 год
- 54.32%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- 11.20%
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам SPYN.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYN.DE SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 35.04% | 14.83% | -5.83% | 8.31% | 37.38% | 35.64% | -31.15% | 10.33% | -0.63% | 5.40% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
Correlation
The correlation between SPYN.DE and SPY5.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between SPYN.DE and SPY5.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYN.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
SPYN.DE
SPY5.DE
Сравнение SPYN.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYN.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 3.57 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 12.77 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYN.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.93 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок SPYN.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка SPYN.DE за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYN.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYN.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -33.86% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -7.15% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.54% | -23.34% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -23.34% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -33.86% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -0.44% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -3.95% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.00% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYN.DE и SPY5.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SPYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYN.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 2.66% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 7.54% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 11.51% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 15.18% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 16.07% | +9.99% |
Сравнение комиссий SPYN.DE и SPY5.DE
SPYN.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYN.DE и SPY5.DE
SPYN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
SPYN.DE SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYN.DE and SPY5.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for SPYN.DE.
SPYN.DE is categorized as Energy Equities, while SPY5.DE is S&P 500. SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for SPYN.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYN.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор