PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYM с RSPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

SPYM и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYM и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		-3.63%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPYM показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции SPYM уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 14.21% против 18.08% соответственно.

SPYM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.39%
1 год
18.21%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.21%

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий SPYM и RSPT

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPYM vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYMRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.82

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.33

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

9.43

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYMRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPYM и RSPT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и RSPT

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности RSPT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.15%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SPYM и RSPT

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYMRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-58.91%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-14.90%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-32.49%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-33.67%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.79%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.97%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.68%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и RSPT

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) составляет 5.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SPYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYMRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

8.37%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

17.01%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

27.20%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

23.82%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

23.59%

-5.60%