PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYM.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - SPYM.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYM.DE returned 8.45%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYM.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYM.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYM.DE показывает доходность 27.39%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

SPYM.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
3.70%
С начала года
27.39%
6 месяцев
27.92%
1 год
48.95%
3 года*
21.15%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.90%

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYM.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		27.39%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%8.27%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%6.14%

Correlation

The correlation between SPYM.DE and EMXC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between SPYM.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

SPYM.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYM.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYM.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.46

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.43

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

5.78

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.28

21.97

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYM.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM.DE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.DE равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYM.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.46

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SPYM.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка SPYM.DE за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYM.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-38.77%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.87%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-20.48%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-20.48%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.53%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-6.73%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.13%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) составляет 7.34%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что SPYM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYM.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

8.44%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

17.23%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

19.85%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

15.83%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.50%

-0.10%

Сравнение комиссий SPYM.DE и EMXC.DE

SPYM.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM.DE и EMXC.DE

Ни SPYM.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPYM.DE and EMXC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPYM.DE.

SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for SPYM.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор