PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYL.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.L returned 27.88% vs 46.36% for SXLE.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.L charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 30.51%.

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.11%
1 год
27.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYL.L и SXLE.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.13%

Correlation

The correlation between SPYL.L and SXLE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.16

The correlation between SPYL.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYL.L и SXLE.L

Секторы
SPYL.L
SXLE.L

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPYL.L
35.6%
SXLE.L

-

Финансовые услуги

SPYL.L
11.8%
SXLE.L

-

Коммуникационные услуги

SPYL.L
11.2%
SXLE.L

-

Потребительский циклический сектор

SPYL.L
10.1%
SXLE.L

-

Здравоохранение

SPYL.L
8.5%
SXLE.L

-

Промышленность

SPYL.L
8.3%
SXLE.L

-

Потребительский защитный сектор

SPYL.L
4.9%
SXLE.L

-

Энергетика

SPYL.L
3.5%
SXLE.L
100.0%

Коммунальные услуги

SPYL.L
2.3%
SXLE.L

-

Недвижимость

SPYL.L
1.9%
SXLE.L

-

Сырьевые материалы

SPYL.L
1.8%
SXLE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L

Доходность на риск

SPYL.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.12

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.64

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.17

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

9.94

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLE.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.35

+1.56

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и SXLE.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYL.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-66.60%

+48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-14.55%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-7.44%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-13.96%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.65%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и SXLE.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 3.12%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYL.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

8.15%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

18.52%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

21.87%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

26.65%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

28.66%

-14.70%

Сравнение комиссий SPYL.L и SXLE.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и SXLE.L

Ни SPYL.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYL.L and SXLE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SXLE.L.

SPYL.L is categorized as S&P 500, while SXLE.L is Energy Equities. SPYL.L tracks S&P 500, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYL.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор