PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYL.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYL.L с SPEP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L).

SPYL.L и SPEP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. SPEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-4.07%17.39%25.33%14.46%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-4.09%18.23%24.50%14.31%
Разные валюты инструментов

SPYL.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYL.L показывает доходность -4.07%, а SPEP.L немного ниже – -4.09%.

SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPEP.L

1 день
2.29%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.45%
3 года*
19.08%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.L
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с VOOSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VUAA.L

Сравнение комиссий SPYL.L и SPEP.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYL.LSPEP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.43

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.03

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

0.68

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.27

1.22

+17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SPEP.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYL.LSPEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.43

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.53

+1.01

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и SPEP.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и SPEP.L

Ни SPYL.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и SPEP.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки SPEP.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и SPEP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYL.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-27.82%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-27.82%

+16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-25.90%

+20.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-7.13%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

15.97%

-14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и SPEP.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYL.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.51%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

41.37%

-32.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

44.70%

-28.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

32.14%

-18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

31.40%

-17.37%