Сравнение SPYL.L с S5SD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L).
SPYL.L и S5SD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. S5SD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.L и S5SD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYL.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | -4.07% | 26.38% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | -6.66% | 28.19% |
Разные валюты инструментов
SPYL.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью -6.66%.
SPYL.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5SD.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYL.L и S5SD.L
SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYL.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
SPYL.L
S5SD.L
Сравнение SPYL.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.84 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SPYL.L и S5SD.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.L и S5SD.L
Ни SPYL.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPYL.L и S5SD.L
Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -9.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и S5SD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYL.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -7.32% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.38% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -1.33% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.L и S5SD.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYL.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 11.56% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 11.56% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 11.56% | +2.47% |