Сравнение SPYL.L с IUCM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L).

SPYL.L и IUCM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. IUCM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и IUCM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYL.L и IUCM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	-4.07%	17.39%	25.33%	14.46%
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc	-3.44%	26.48%	38.98%	13.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPYL.L показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IUCM.L с доходностью -3.44%.

SPYL.L

1 день: 2.47%

1 месяц: -3.65%

С начала года: -4.07%

6 месяцев: -0.94%

1 год: 18.34%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

IUCM.L

1 день: 2.23%

1 месяц: -4.15%

С начала года: -3.44%

6 месяцев: 0.57%

1 год: 26.03%

3 года*: 29.92%

5 лет*: 11.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Название символа

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPYL.L:

SPYL.L с CSPX.L SPYL.L с SPYM SPYL.L с SPY5.L SPYL.L с QQQM SPYL.L с VOO SPYL.L с ACWD.L SPYL.L с VUAA.L

Часто сравнивают с IUCM.L:

IUCM.L с XWTS.L IUCM.L с VOX IUCM.L с IITU.L IUCM.L с XDWE.L IUCM.L с MTUM IUCM.L с IU5C.DE IUCM.L с IUIT.L

Сравнение комиссий SPYL.L и IUCM.L

SPYL.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IUCM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUCM.L

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

SPYL.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPYL.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUCM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYL.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SPYL.L	IUCM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	1.52	-0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.65	2.26	-0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.28	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.12	2.65	+1.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.27	9.86	+8.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYL.L vs. IUCM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYL.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUCM.L равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYL.L и IUCM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SPYL.L	IUCM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	1.52	-0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.54	0.70	+0.84

Корреляция

Корреляция между SPYL.L и IUCM.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и IUCM.L

Ни SPYL.L, ни IUCM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и IUCM.L

Максимальная просадка SPYL.L за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки IUCM.L в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.L и IUCM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SPYL.L	IUCM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.42%	-47.32%	+28.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.78%	-9.86%	-1.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-47.32%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.41%	-6.12%	+0.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.83%	-10.39%	+8.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.83%	2.61%	-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и IUCM.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) составляет 4.84%, в то время как у iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SPYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SPYL.L	IUCM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.84%	5.11%	-0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.65%	9.84%	-1.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.92%	17.14%	-1.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.03%	19.98%	-5.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.03%	20.42%	-6.39%

Сравнение SPYL.L с IUCM.L

Доходность

Сравнение доходности SPYL.L и IUCM.L

Сравнение доходности по годам SPYL.L и IUCM.L

Доходность по периодам

SPYL.L

IUCM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SPYL.L и IUCM.L

Доходность на риск

SPYL.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск

SPYL.L

IUCM.L

Сравнение SPYL.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SPYL.L vs. IUCM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYL.L и IUCM.L

Просадки

Сравнение просадок SPYL.L и IUCM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SPYL.L и IUCM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)